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- 当时挂单明细数据1:卖价1、卖量1;买价1、买量1;对于大商所数据可提供五档分笔。
- 是否为主动性买单:注,本项为计算后所得。
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- 当时挂单明细数据2:卖价2、卖量2;买价2、买量2;
- 当时挂单明细数据3:卖价3、卖量3;买价3、买量3;
- 当时挂单明细数据4:卖价4、卖量4;买价4、买量4;
- 当时挂单明细数据5:卖价5、卖量5;买价5、买量5;
- 是否为主动性买单:注,本项为计算后所得。
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- 说明:分笔股票数据(tick data)属于金融超高频数据,或称为“超高频金融数据”。在一些股票软件中(例如通达信),也把分笔数据称呼为“分时成交明细数据”。象1分钟高频交易数据、以及分笔数据(超高频交易数据)、分时数据(超高频数据)、1分钟股票数据(超高频数据)等高频金融数据目前已得到研究领域越来越多的重视,其使得研究统计分布的标度行为成为可能。
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